长盛盛辉混合型证券投资基金2024年年度报告2024年12月31日基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2025年3月29日§1 重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告财务资料已经审计，立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告。本报告期自2024年01月01日起至12月31日止。§2 基金简介2.1 基金基本情况 基金名称 长盛盛辉混合型证券投资基金 基金简称 长盛盛辉混合 基金主代码 003169 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年8月16日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 92,522,950.37份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 长盛盛辉混合A 长盛盛辉混合C 下属分级基金的交易代码 003169 003170 报告期末下属分级基金的份额总额 86,246,977.94份 6,275,972.43份 2.2 基金产品说明 投资目标 通过优化的资产配置和灵活运用多种投资策略，前瞻性把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会，在有效控制风险的前提下力争满足投资者实现资本增值的投资需求。 投资策略 （一）大类资产配置 在大类资产配置中，本基金将主要考虑：（1）宏观经济指标；（2）微观经济指标；（3）市场指标；（4）政策因素。 （二）股票投资策略 在新股投资方面，本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面，运用基金管理人的研究平台和股票估值体系，深入发掘新股内在价值，结合市场估值水平和股市投资环境，充分考虑中签率、锁定期等因素，有效识别并防范风险，以获取较好收益。 （三）债券投资策略 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张利宁 许俊 联系电话 010-86497608 010-66596688 电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400-888-2666、010-86497888 95566 传真 010-86497999 010-66594942 注册地址 深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D 北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址 北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心3-5层 北京市西城区复兴门内大街1号 邮政编码 100029 100818 法定代表人 胡甲 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市黄浦区汉口路99号久事商务大厦11楼 注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心3-5层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2024年 2023年 2022年 长盛盛辉混合A 长盛盛辉混合C 长盛盛辉混合A 长盛盛辉混合C 长盛盛辉混合A 长盛盛辉混合C 本期已实现收益 6,806,379.56 476,050.50 86,510.47 -75,500.98 -5,669,090.60 -2,075,067.16 本期利润 11,671,110.37 833,159.26 -888,802.23 342,336.16 -15,796,252.75 -7,187,463.66 加权平均基金份额本期利润 0.1347 0.1319 -0.0100 0.0140 -0.1528 -0.1473 本期加权平均净值 8.47% 8.30% -0.64% 0.89% -9.49% -9.13% 利润率 本期基金份额净值增长率 8.81% 8.59% -0.74% -0.95% -8.36% -8.54% 3.1.2 期末数据和指标 2024年末 2023年末 2022年末 期末可供分配利润 54,324,265.11 3,929,859.12 46,085,727.16 3,387,751.86 51,555,320.03 17,103,552.20 期末可供分配基金份额利润 0.6299 0.6262 0.5290 0.5297 0.5404 0.5443 期末基金资产净值 143,487,924.61 10,425,091.67 133,200,468.09 9,783,177.70 146,963,358.90 48,528,191.66 期末基金份额净值 1.6637 1.6611 1.5290 1.5297 1.5404 1.5443 3.1.3 累计期末指标 2024年末 2023年末 2022年末 基金份额累计净值增长率 66.37% 66.11% 52.90% 52.97% 54.04% 54.43% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较长盛盛辉混合A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.69% 0.73% 0.52% 0.87% -2.21% -0.14% 过去六个月 5.39% 0.69% 9.14% 0.82% -3.75% -0.13% 过去一年 8.81% 0.56% 11.86% 0.66% -3.05% -0.10% 过去三年 -1.02% 0.47% -2.27% 0.58% 1.25% -0.11% 过去五年 44.42% 0.67% 12.92% 0.61% 31.50% 0.06% 自基金合同生效起至今 66.37% 0.66% 33.11% 0.58% 33.26% 0.08% 长盛盛辉混合C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.74% 0.73% 0.52% 0.87% -2.26% -0.14% 过去六个月 5.28% 0.69% 9.14% 0.82% -3.86% -0.13% 过去一年 8.59% 0.56% 11.86% 0.66% -3.27% -0.10% 过去三年 -1.62% 0.47% -2.27% 0.58% 0.65% -0.11% 过去五年 42.99% 0.67% 12.92% 0.61% 30.07% 0.06% 自基金合同生效起至今 66.11% 0.66% 33.11% 0.58% 33.00% 0.08% 注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：本基金业绩比较基准：50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率基准指数的构建考虑了三个原则：1、公允性。本基金为混合型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资标的之后，选定沪深300指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基准则采用中证综合债指数。沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数，由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数，具有良好的市场代表性。中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，该指数可以较为全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。2、可比性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响，本基金股票投资占基金资产的比例为0%-65%；债券等固定收益类资产投资占基金资产的比例不低于30%；根据本基金较为灵活的资产配置策略来确定加权计算的权数，可使业绩比较更具有合理性。3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照50%、50%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况本基金于2022年度、2023年度及2024年度会计期间均未进行利润分配。§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于1999年3月26日，是国内首批成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币2.06亿元。长盛基金注册地为深圳，总部办公地位于北京，在北京、上海、成都等地设有分支机构，拥有全资子公司长盛基金（香港）有限公司和长盛创富资产管理有限公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司（DBSBankLtd.）占注册资本的33%，安徽省信用融资担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司拥有公募基金、全国社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、保险资产管理人等业务资格，同时可担任私募资产管理计划和境外QFII基金的投资顾问。截至2024年12月31日，基金管理人共管理七十四只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和私募资产管理计划。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李琪 本基金基金经理，长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛启债券型证券投资基金基金经理。 2016年8月16日 - 19年 李琪先生，博士。历任大公国际资信评估有限公司信用分析师、信用评审委员会委员，泰康资产管理有限责任公司信用研究员。2011年3月加入长盛基金管理有限公司，曾任信用研究员、基金经理助理等职务。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.1.4 基金经理薪酬机制本基金基金经理薪酬激励不存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公司公平交易细则》，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下：研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。4.3.2 公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。公司对管理的不同投资组合过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易原则及利益输送的行为。4.3.3 异常交易行为的专项说明本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2024年，A股表现一波三折。1月至2月初，经济修复预期偏弱，国内CPI同比自2023年10月以来持续为负加剧投资者对通缩的担忧，市场大幅下跌，风险偏好低迷。2月初以来，管理层陆续出台一系列稳定市场的举措，市场资金压力缓和，A股开启反弹行情。3月下旬至4月下旬，市场在经历前期快速反弹后进入震荡整固阶段。新国九条发布后，小微盘股遭遇资金抛售，持续3年的微盘股强势行情终结。4月下旬至5月中旬，中国资产的低估值吸引外资投资中国资产，北向资金大幅流入A股，叠加地产政策“组合拳”落地，市场在震荡整固后继续上行。5月下旬以来，经济动能偏弱，通胀维持低位，市场情绪低迷，A股持续走低。9月24日，央行推出多项政策支持资本市场，政策强度超出市场预期。9月26日，中央政治局会议强调要促进房地产市场止跌回稳，市场再度加速上涨。10月8日市场大幅高开后震荡回落，调整至10月中旬后反弹。其后，在化债政策、美国大选、中央政治局会议等国内外多重因素影响下，资金反复博弈，市场整体呈震荡行情。债市方面，表现强劲。一季度，房地产市场疲弱施压经济，1月下旬央行超预期降准50bp，春节后银行存款利率调降预期升温，资产荒背景下机构配置积极，降息预期持续推升市场做多情绪，10年期国债收益率由年初2.56%下行至最低2.25%附近。二季度，债市表现偏强，但波动有所增加。季初至4月23日，在地方债供给不及预期、地产数据偏弱等因素推动下，10年国债收益率由2.3%快速下行至2.22%附近。随后至4月底，央行提示长债风险，叠加一线城市限购或放开等消息扰动，债市回吐前期涨幅，10年国债收益率最高触及2.35%。5月以来，特别国债发行计划落地，地产再出政策“组合拳”，监管多次提示长债风险，多空因素博弈令10年期国债收益率围绕2.30%附近震荡。6月以来，在经济修复动能偏弱、风险偏好回落、央行维稳季末资金等利好因素推动下，10年期国债收益率下行至最低2.20%附近。三季度，债市表现总体偏强，季末出现明显波动。7月以来，经济偏弱叠加央行降息落地，债市震荡走强，10年国债收益率由高点2.30%下行至8月初的2.12%附近。8月上旬，大行卖债操作引发债市调整，10年国债收益率快速上行至阶段性高点2.25%。中下旬以来，监管维稳举措令利率债逐步企稳，信用债受基金赎回负反馈影响修复偏慢。进入9月，央行公开市场买入短债，货币宽松预期升温，10年国债收益率向下突破2.10%至2.04%附近。9月24日，央行推出降准、降息、调降存量房贷利率、降低首付比例等多项政策，盘中10年国债收益率下行触及2%。随后权益市场大幅反弹，债市承压，10年国债收益率快速上行至2.25%。四季度，债市表现强劲。10月以来，10年国债收益率下行后转为在2.07%-2.15%区间内震荡。11月下旬以来，地方债供给担忧缓解，非银同业活期存款利率压降，中央政治局会议和中央经济工作会议明确货币政策转为适度宽松、适时降准降息，多重利好推动债市加速上涨，10年国债收益率快速下行至1.67%附近。报告期内，本基金始终坚持稳健操作风格。在大类资产配置方面，根据调控政策导向、宏微观环境变化以及股票和债券资产的不同表现，动态调整组合类属资产配置比例和仓位，以求在尽量控制回撤风险的基础上增强组合回报。股票投资方面，以蓝筹价值和行业龙头个股为主要投资标的。特别是在市场大幅波动环境下，通过控制股票仓位，寻求组合均衡配置，尽力降低权益资产波动对净值的影响。债券投资方面，主要投资于中短久期、中高等级信用债，同时根据经济基本面、政策和市场形势变化，择机参与利率债波段交易增厚组合收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末长盛盛辉混合A的基金份额净值为1.6637元，本报告期基金份额净值增长率为8.81%，同期业绩比较基准收益率为11.86%；截至本报告期末长盛盛辉混合C的基金份额净值为1.6611元，本报告期基金份额净值增长率为8.59%，同期业绩比较基准收益率为11.86%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望当前及未来一段时间，我国面临外部环境变化带来的不利影响加深，美国政权更迭、特朗普奉行的逆全球化倾向和单边贸易保护政策对我国经济增长目标构成一定压力。同时，我国经济运行仍面临国内有效需求不足、房地产下行、地方财政压力等多方面困难和挑战。展望2025年，我国宏观调控基调已发生转变，逆周期调节力度将加大，以应对经济内外部环境变化。在更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策的协同发力下，我国经济有望实现温和复苏。股市方面，2025年随着经济内在动能修复和稳预期政策支持下，A股表现有望继续改善。债市方面，在宽松的货币政策环境下，央行明确将择机降准降息，流动性总体保持宽松，债市表现仍将获得支撑。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况报告期内，本基金管理人遵循合规运作、保护基金投资者利益的原则，结合监管要求、市场形势及自身业务发展需要，由独立于业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产的运作及员工行为的合规性进行监督、检查，发现问题及时督促相关部门改进，并定期制作检查报告报送公司管理层。具体工作情况如下：1、加强合规宣导与培训，持续推动公司合规文化建设。报告期内，监察稽核部通过外请专业机构、内部自学、岗前培训、基金经理合规谈话、合规考试等多种形式，有重点、有针对性地开展合规培训工作，及时组织学习法律法规与监管文件，深化员工合规理念，提升员工合规工作技能。2、持续完善公司制度规章体系建设。根据新法规、新监管要求，以及公司业务发展实际，及时督促、提示业务部门进行相关制度、流程的新订、修订与完善，保证公司制度规章的合法合规、全面、适时、有效。报告期内，公司除完成有关制度的新订、修订工作外，还要求业务部门就制度、流程变化内容与其他相关执行部门进行沟通，确保各相关部门对新订、修订内容的理解保持一致，保证制度、流程被严格执行。3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》的规定，通过量化分析、日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待，防范非公平交易和利益输送。4、加强专项稽核与检查力度，完善发现问题与改进情况的跟踪、落实机制，保障公司运营及受托资产投资运作合规。报告期内，公司监察稽核部开展定期、临时专项稽核，内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销售、员工行为、信息技术等。此外，根据业务发展需要、监管机构通报的业内问题，以及公司在日常监督中发现的问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公司及受托资产合规、稳健运作。5、参与新产品设计、新业务、新流程的合规论证工作，提供合规意见或建议，确保依法合规开展相关业务。本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保护基金投资者的利益为宗旨，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人设有估值工作小组，负责制定、评估、复核和修订基金估值程序和技术，适时更新估值相关制度，指导并监督各类投资品种的估值程序，评估会计政策变更的影响，对证券投资基金估值方法进行最终决策等。估值工作小组由总经理担任组长，督察长担任副组长，小组成员均具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据和流通受限股票的折扣率数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本报告期内，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛盛辉混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。§6 审计报告6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 信会师报字[2025]第ZA30422号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 长盛盛辉混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了长盛盛辉混合型证券投资基金(以下简称“长盛盛辉混合基金”)的财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了长盛盛辉混合基金2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长盛盛辉混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 其他信息 长盛盛辉混合基金的基金管理人长盛基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的责任 长盛盛辉混合基金的基金管理人长盛基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估长盛盛辉混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算长盛盛辉混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督长盛盛辉混合基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对长盛盛辉混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致长盛盛辉混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 吴凌志 杨婧 会计师事务所的地址 中国 上海 审计报告日期 2025年3月26日 §7 年度财务报表7.1 资产负债表会计主体：长盛盛辉混合型证券投资基金报告截止日：2024年12月31日单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2024年12月31日 上年度末 2023年12月31日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 3,036,383.95 410,634.05 结算备付金 - 2,799.07 存出保证金 2,297.74 2,333.50 交易性金融资产 7.4.7.2 162,956,467.83 165,871,801.53 其中：股票投资 71,252,119.79 63,334,775.99 基金投资 - - 债券投资 91,704,348.04 102,537,025.54 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 19,999,971.76 - 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益工具投资 7.4.7.7 - - 应收清算款 3,201,825.32 - 应收股利 - - 应收申购款 731.13 199.21 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 - - 资产总计 189,197,677.73 166,287,767.36 负债和净资产 附注号 本期末 2024年12月31日 上年度末 2023年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 35,013,969.61 23,003,842.48 应付清算款 - - 应付赎回款 1,318.08 1,442.13 应付管理人报酬 77,899.20 72,053.65 应付托管费 25,966.39 24,017.88 应付销售服务费 1,757.28 1,643.68 应付投资顾问费 - - 应交税费 2,374.50 2,538.03 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.9 161,376.39 198,583.72 负债合计 35,284,661.45 23,304,121.57 净资产： 实收基金 7.4.7.10 92,522,950.37 93,510,166.77 其他综合收益 7.4.7.11 - - 未分配利润 7.4.7.12 61,390,065.91 49,473,479.02 净资产合计 153,913,016.28 142,983,645.79 负债和净资产总计 189,197,677.73 166,287,767.36 注： 报告截止日2024年12月31日，长盛盛辉混合A的基金份额净值为1.6637元，份额总额为86,246,977.94份;长盛盛辉混合C的基金份额净值为1.6611元，份额总额为6,275,972.43份。基金份额总额92,522,950.37份。7.2 利润表会计主体：长盛盛辉混合型证券投资基金本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2024年1月1日至2024年12月31日 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 一、营业总收入 14,463,396.06 1,597,185.82 1.利息收入 35,386.07 99,235.10 其中：存款利息收入 7.4.7.13 9,861.42 41,830.83 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 25,524.65 57,404.27 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 9,204,342.58 2,053,999.77 其中：股票投资收益 7.4.7.14 528,689.74 -4,244,276.32 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.15 6,419,092.65 4,284,691.56 资产支持证券投资收益 7.4.7.16 - - 贵金属投资收益 7.4.7.17 - - 衍生工具收益 7.4.7.18 - - 股利收益 7.4.7.19 2,256,560.19 2,013,584.53 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.20 5,221,839.57 -557,475.56 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.21 1,827.84 1,426.51 减：二、营业总支出 1,959,126.43 2,143,651.89 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 887,715.75 1,058,737.68 2．托管费 7.4.10.2.2 295,905.28 352,912.59 3．销售服务费 7.4.10.2.3 20,098.62 76,311.34 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 568,869.26 424,504.41 其中：卖出回购金融资产支出 568,869.26 424,504.41 6．信用减值损失 7.4.7.22 - - 7．税金及附加 4,223.04 4,655.03 8．其他费用 7.4.7.23 182,314.48 226,530.84 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 12,504,269.63 -546,466.07 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 12,504,269.63 -546,466.07 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 12,504,269.63 -546,466.07 7.3 净资产变动表会计主体：长盛盛辉混合型证券投资基金本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年12月31日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 93,510,166.77 49,473,479.02 142,983,645.79 二、本期期初净资产 93,510,166.77 49,473,479.02 142,983,645.79 三、本期增减变动额（减少以“-”号填列） -987,216.40 11,916,586.89 10,929,370.49 （一）、综合收益总额 - 12,504,269.63 12,504,269.63 （二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数 （净资产减少以“-”号填列） -987,216.40 -587,682.74 -1,574,899.14 其中：1.基金申购款 400,794.61 245,278.37 646,072.98 2.基金赎回款 -1,388,011.01 -832,961.11 -2,220,972.12 （三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列） - - - 四、本期期末净资产 92,522,950.37 61,390,065.91 153,913,016.28 项目 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 126,832,678.33 68,658,872.23 195,491,550.56 二、本期期初净资产 126,832,678.33 68,658,872.23 195,491,550.56 三、本期增减变动额（减少以“-”号填列） -33,322,511.56 -19,185,393.21 -52,507,904.77 （一）、综合收益总额 - -546,466.07 -546,466.07 （二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数 （净资产减少以“-”号填列） -33,322,511.56 -18,638,927.14 -51,961,438.70 其中：1.基金申购款 191,626.89 105,411.79 297,038.68 2.基金赎回款 -33,514,138.45 -18,744,338.93 -52,258,477.38 （三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列） - - - 四、本期期末净资产 93,510,166.77 49,473,479.02 142,983,645.79 报表附注为财务报表的组成部分。本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：胡甲 张壬午 龚珉基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况长盛盛辉混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第1693号《关于准予长盛盛辉混合型证券投资基金注册的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛盛辉混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共600,232,393.75元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1091号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛盛辉混合型证券投资基金基金合同》于2016年8月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为600,232,422.22份基金份额，其中认购资金利息折合28.47份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。根据《长盛盛辉混合型证券投资基金基金合同》和《长盛盛辉混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据费用收取方式的不同，将基金份额分为A类基金份额和C类基金份额。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。A类基金份额与C类基金份额分别设置基金代码，并且由于基金费用的不同，分别计算和公告基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛盛辉混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、权证、股指期货、国债期货、货币市场工具、同业存单、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票资产投资占基金资产的比例为0%-65%；债券等固定收益类资产投资占基金资产的比例不低于30%；权证投资占基金资产净值的0%-3%；在每个交易日日终，扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%＋中证综合债指数收益率×50%。本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2025年3月26日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛盛辉混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。本财务报表以持续经营为基础编制。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计7.4.4.1 会计年度本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2 记账本位币本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。(1)金融资产金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。债务工具本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：以摊余成本计量：本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。以公允价值计量且其变动计入当期损益：本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。权益工具权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。(3)衍生金融工具本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。7.4.4.7 实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算确认。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。7.4.4.8 损益平准金损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息及在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.4.10 费用的确认和计量本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.4.11 基金的收益分配政策本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。7.4.4.12 分部报告本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中债金融估值中心有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。7.4.7 重要财务报表项目的说明7.4.7.1 货币资金单位：人民币元 项目 本期末 2024年12月31日 上年度末 2023年12月31日 活期存款 3,036,383.95 410,634.05 等于：本金 3,036,197.85 410,492.48 加：应计利息 186.10 141.57 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限1个月以内 - - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 3,036,383.95 410,634.05 7.4.7.2 交易性金融资产单位：人民币元 项目 本期末 2024年12月31日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 79,652,927.58 - 71,252,119.79 -8,400,807.79 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - - 债券 交易所市场 8,598,294.00 56,254.93 8,673,134.93 18,586.00 银行间市场 81,297,960.87 917,813.11 83,031,213.11 815,439.13 合计 89,896,254.87 974,068.04 91,704,348.04 834,025.13 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 169,549,182.45 974,068.04 162,956,467.83 -7,566,782.66 项目 上年度末 2023年12月31日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 76,596,009.26 - 63,334,775.99 -13,261,233.27 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - - 债券 交易所市场 17,388,536.29 335,123.01 17,898,503.01 174,843.71 银行间市场 82,037,232.67 2,303,522.53 84,638,522.53 297,767.33 合计 99,425,768.96 2,638,645.54 102,537,025.54 472,611.04 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 176,021,778.22 2,638,645.54 165,871,801.53 -12,788,622.23 7.4.7.3 衍生金融资产/负债无。7.4.7.4 买入返售金融资产7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额单位：人民币元 项目 本期末 2024年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 9,999,087.34 - 银行间市场 10,000,884.42 - 合计 19,999,971.76 - 项目 上年度末 2023年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券无。7.4.7.5 债权投资无。7.4.7.6 其他债权投资无。7.4.7.7 其他权益工具投资无。7.4.7.8 其他资产无。7.4.7.9 其他负债单位：人民币元 项目 本期末 2024年12月31日 上年度末 2023年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 12,376.39 9,583.72 其中：交易所市场 214.19 5,414.20 银行间市场 12,162.20 4,169.52 应付利息 - - 预提费用 149,000.00 189,000.00 合计 161,376.39 198,583.72 7.4.7.10 实收基金金额单位：人民币元长盛盛辉混合A 项目 本期 2024年1月1日至2024年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 87,114,740.93 87,114,740.93 本期申购 222,439.81 222,439.81 本期赎回（以“-”号填列） -1,090,202.80 -1,090,202.80 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 86,246,977.94 86,246,977.94 长盛盛辉混合C 项目 本期 2024年1月1日至2024年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 6,395,425.84 6,395,425.84 本期申购 178,354.80 178,354.80 本期赎回（以“-”号填列） -297,808.21 -297,808.21 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 6,275,972.43 6,275,972.43 注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入；赎回含转换出。7.4.7.11 其他综合收益无。7.4.7.12 未分配利润单位：人民币元长盛盛辉混合A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 48,014,673.47 -1,928,946.31 46,085,727.16 本期期初 48,014,673.47 -1,928,946.31 46,085,727.16 本期利润 6,806,379.56 4,864,730.81 11,671,110.37 本期基金份额交易产生的变动数 -496,787.92 -19,102.94 -515,890.86 其中：基金申购款 130,048.95 4,984.99 135,033.94 基金赎回款 -626,836.87 -24,087.93 -650,924.80 本期已分配利润 - - - 本期末 54,324,265.11 2,916,681.56 57,240,946.67 长盛盛辉混合C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,522,113.17 -134,361.31 3,387,751.86 本期期初 3,522,113.17 -134,361.31 3,387,751.86 本期利润 476,050.50 357,108.76 833,159.26 本期基金份额交易产生的变动数 -68,304.55 -3,487.33 -71,791.88 其中：基金申购款 102,975.07 7,269.36 110,244.43 基金赎回款 -171,279.62 -10,756.69 -182,036.31 本期已分配利润 - - - 本期末 3,929,859.12 219,260.12 4,149,119.24 7.4.7.13 存款利息收入单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年12月31日 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 活期存款利息收入 9,388.93 37,088.09 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 420.36 4,623.44 其他 52.13 119.30 合计 9,861.42 41,830.83 7.4.7.14 股票投资收益7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年12月31日 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 股票投资收益——买卖股票差价收入 528,689.74 -4,244,276.32 股票投资收益——赎回差价收入 - - 股票投资收益——申购差价收入 - - 股票投资收益——证券出借差价收入 - - 合计 528,689.74 -4,244,276.32 7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年12月31日 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 卖出股票成交总额 4,354,060.24 37,550,365.44 减：卖出股票成本总额 3,815,228.62 41,683,120.59 减：交易费用 10,141.88 111,521.17 买卖股票差价收入 528,689.74 -4,244,276.32 7.4.7.15 债券投资收益7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年12月31日 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 债券投资收益——利息收入 3,261,646.01 3,886,879.12 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入 3,157,446.64 397,812.44 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 6,419,092.65 4,284,691.56 7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年12月31日 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 217,530,021.53 277,255,000.07 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 211,877,049.46 273,422,789.69 减：应计利息总额 2,489,447.93 3,425,967.71 减：交易费用 6,077.50 8,430.23 买卖债券差价收入 3,157,446.64 397,812.44 7.4.7.16 资产支持证券投资收益无。7.4.7.17 贵金属投资收益无。7.4.7.18 衍生工具收益无。7.4.7.19 股利收益单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年12月31日 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 股票投资产生的股利收益 2,256,560.19 2,013,584.53 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 2,256,560.19 2,013,584.53 7.4.7.20 公允价值变动收益单位：人民币元 项目名称 本期 2024年1月1日至2024年12月31日 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 1.交易性金融资产 5,221,839.57 -557,475.56 股票投资 4,860,425.48 -994,911.99 债券投资 361,414.09 437,436.43 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - - 合计 5,221,839.57 -557,475.56 7.4.7.21 其他收入单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年12月31日 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 基金赎回费收入 1,698.46 884.62 基金转换费收入 129.38 541.89 合计 1,827.84 1,426.51 7.4.7.22 信用减值损失无。7.4.7.23 其他费用单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年12月31日 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 审计费用 20,000.00 60,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行费用 5,114.48 9,330.84 账户维护费 36,000.00 36,000.00 其他 1,200.00 1,200.00 合计 182,314.48 226,530.84 7.4.7.24 分部报告无。7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明7.4.8.1 或有事项无。7.4.8.2 资产负债表日后事项无。7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司（“长盛基金公司”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构 国元证券股份有限公司（“国元证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 新加坡星展银行有限公司（“星展银行”） 基金管理人的股东 安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东 安徽省信用融资担保集团有限公司 基金管理人的股东 长盛创富资产管理有限公司（“长盛创富”） 基金管理人的全资子公司 长盛基金（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.10.1.1 股票交易金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2024年1月1日至2024年12月31日 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例（%） 成交金额 占当期股票 成交总额的比例（%） 国元证券 - - 2,852,000.00 3.95 7.4.10.1.2 权证交易应支付关联方的佣金金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2024年1月1日至2024年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%） 国元证券 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%） 国元证券 2,656.02 3.95 - - 注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。债券及权证交易不计佣金。2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的研究服务 。根据证监会公告[2024]3号《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自2024年7月1日起，针对被动股票型基金，不通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；针对其他类型基金，不通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。7.4.10.2 关联方报酬7.4.10.2.1 基金管理费单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年12月31日 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 887,715.75 1,058,737.68 其中：应支付销售机构的客户维护费 7,932.11 11,205.34 应支付基金管理人的净管理费 879,783.64 1,047,532.34 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年管理费率计提。计算方法如下：H=E×年管理费率/当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值7.4.10.2.2 基金托管费单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年12月31日 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 295,905.28 352,912.59 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年托管费率计提。计算方法如下：H=E×年托管费率/当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值7.4.10.2.3 销售服务费单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2024年1月1日至2024年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 长盛盛辉混合A 长盛盛辉混合C 合计 长盛基金公司 - 18,886.38 18,886.38 中国银行 - 39.68 39.68 合计 - 18,926.06 18,926.06 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 长盛盛辉混合A 长盛盛辉混合C 合计 长盛基金公司 - 73,783.73 73,783.73 中国银行 - 39.87 39.87 合计 - 73,823.60 73,823.60 注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的年销售服务费费率为0.20%。销售服务费计提的计算公式如下：H=E×年销售服务费率/当年天数H为C类基金份额每日应计提的销售服务费E为C类基金份额前一日的基金资产净值7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况无。7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况无。7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元 关联方名称 本期 2024年1月1日至2024年12月31日 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 3,036,383.95 9,388.93 410,634.05 37,088.09 合计 3,036,383.95 9,388.93 410,634.05 37,088.09 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行约定利率计息。7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。7.4.10.8 其他关联交易事项的说明无。7.4.11 利润分配情况无。7.4.12 期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 受限期 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 603072 天和磁材 2024年12月24日 1个月内（含） 新股未上市 12.30 12.30 1,176 14,464.80 14,464.80 - 603072 天和磁材 2024年12月24日 6个月 限售期锁定 12.30 12.30 131 1,611.30 1,611.30 - 603091 众鑫股份 2024年9月10日 6个月 限售期锁定 26.50 44.43 75 1,987.50 3,332.25 - 603194 中力股份 2024年12月17日 6个月 限售期锁定 20.32 32.96 120 2,438.40 3,955.20 - 603205 健尔康 2024年10月29日 6个月 限售期锁定 14.65 35.04 128 1,875.20 4,485.12 - 603285 键邦股份 2024年6月28日 6个月 限售期锁定 18.65 22.56 78 1,454.70 1,759.68 - 603310 巍华新材 2024年8月7日 6个月 限售期锁定 17.39 17.93 84 1,460.76 1,506.12 - 603391 力聚热能 2024年7月24日 6个月 限售期锁定 40.00 41.33 55 2,200.00 2,273.15 - 688615 合合信息 2024年9月19日 6个月 限售期锁定 55.18 168.51 95 5,242.10 16,008.45 - 688710 益诺思 2024年8月27日 6个月 限售期锁定 19.06 33.57 236 4,498.16 7,922.52 - 688721 龙图光罩 2024年7月30日 6个月 限售期锁定 18.50 56.78 226 4,181.00 12,832.28 - 注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。2、本基金可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。3、本基金可作为特定投资者，参与上市公司公开或非公开发行股份认购。本基金可作为特定投资者所认购的非公开发行股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。4、本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。本基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。5、本基金可以通过网下发行获配的创业板股票。发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购截至本报告期末2024年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额35,013,969.61元，是以如下债券作为质押：金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 102380054 23长春轨交MTN001 2025年1月8日 109.41 100,000 10,941,054.64 232400029 24中原银行二级资本债01 2025年1月8日 100.92 100,000 10,092,106.85 232480050 24上海银行二级资本债01 2025年1月8日 101.87 70,000 7,130,760.00 232480054 24重庆银行二级资本债01 2025年1月8日 101.37 100,000 10,136,517.26 合计 370,000 38,300,438.75 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购无。7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券无。7.4.13 金融工具风险及管理7.4.13.1 风险管理政策和组织架构本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2024年12月31日 上年度末 2023年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 8,165,305.48 5,476,665.21 合计 8,165,305.48 5,476,665.21 注：上述评级均取自第三方评级机构。7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资无。7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2024年12月31日 上年度末 2023年12月31日 AAA 51,881,219.29 - AAA以下 21,077,571.90 32,043,369.86 未评级 10,580,251.37 65,016,990.47 合计 83,539,042.56 97,060,360.33 注：上述评级均取自第三方评级机构。7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资无。7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资无。7.4.13.3 流动性风险流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。7.4.13.4 市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。7.4.13.4.1 利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。7.4.13.4.1.1 利率风险敞口单位：人民币元 本期末 2024年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 货币资金 3,036,197.85 - - 186.10 3,036,383.95 存出保证金 2,296.74 - - 1.00 2,297.74 交易性金融资产 8,616,880.00 82,113,400.00 - 72,226,187.83 162,956,467.83 买入返售金融资产 20,000,125.00 - - -153.24 19,999,971.76 应收申购款 - - - 731.13 731.13 应收清算款 - - - 3,201,825.32 3,201,825.32 资产总计 31,655,499.59 82,113,400.00 - 75,428,778.14 189,197,677.73 负债 应付赎回款 - - - 1,318.08 1,318.08 应付管理人报酬 - - - 77,899.20 77,899.20 应付托管费 - - - 25,966.39 25,966.39 卖出回购金融资产款 34,999,747.50 - - 14,222.11 35,013,969.61 应付销售服务费 - - - 1,757.28 1,757.28 应交税费 - - - 2,374.50 2,374.50 其他负债 - - - 161,376.39 161,376.39 负债总计 34,999,747.50 - - 284,913.95 35,284,661.45 利率敏感度缺口 -3,344,247.91 82,113,400.00 - 75,143,864.19 153,913,016.28 上年度末 2023年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 货币资金 410,492.48 - - 141.57 410,634.05 结算备付金 2,797.77 - - 1.30 2,799.07 存出保证金 2,332.50 - - 1.00 2,333.50 交易性金融资产 7,501,380.00 81,746,000.00 10,651,000.00 65,973,421.53 165,871,801.53 应收申购款 - - - 199.21 199.21 资产总计 7,917,002.75 81,746,000.00 10,651,000.00 65,973,764.61 166,287,767.36 负债 应付赎回款 - - - 1,442.13 1,442.13 应付管理人报酬 - - - 72,053.65 72,053.65 应付托管费 - - - 24,017.88 24,017.88 卖出回购金融资产款 22,999,868.50 - - 3,973.98 23,003,842.48 应付销售服务费 - - - 1,643.68 1,643.68 应交税费 - - - 2,538.03 2,538.03 其他负债 - - - 198,583.72 198,583.72 负债总计 22,999,868.50 - - 304,253.07 23,304,121.57 利率敏感度缺口 -15,082,865.75 81,746,000.00 10,651,000.00 65,669,511.54 142,983,645.79 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2024年12月31日） 上年度末 （2023年12月31日 ） 1.市场利率下降25个基点 714,239.89 975,061.17 2.市场利率上升25个基点 -714,239.89 -975,061.17 7.4.13.4.2 外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。7.4.13.4.3 其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口金额单位：人民币元 项目 本期末 2024年12月31日 上年度末 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 71,252,119.79 46.29 63,334,775.99 44.30 合计 71,252,119.79 46.29 63,334,775.99 44.30 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2024年12月31日） 上年度末 （2023年12月31日 ） 1.业绩比较基准上升5% 5,670,073.18 4,541,875.51 2.业绩比较基准下降5% -5,670,073.18 -4,541,875.51 7.4.14 公允价值7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024年12月31日 上年度末 2023年12月31日 第一层次 71,181,968.92 63,263,976.94 第二层次 91,720,424.14 102,537,025.54 第三层次 54,074.77 70,799.05 合计 162,956,467.83 165,871,801.53 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年12月31日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 70,799.05 70,799.05 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 48,877.69 48,877.69 转出第三层次 - 98,700.36 98,700.36 当期利得或损失总额 - 33,098.39 33,098.39 其中：计入损益的利得或损失 - 33,098.39 33,098.39 计入其他综合收益的利得或损失 - - - 期末余额 - 54,074.77 54,074.77 期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未实现利得或损失的变动——公允价值变动损益 - 28,736.95 28,736.95 项目 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 642,217.58 642,217.58 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 219,624.11 219,624.11 转出第三层次 - 1,214,231.84 1,214,231.84 当期利得或损失总额 - 423,189.20 423,189.20 其中：计入损益的利得或损失 - 423,189.20 423,189.20 计入其他综合收益的利得或损失 - - - 期末余额 - 70,799.05 70,799.05 期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未实现利得或损失的变动——公允价值变动损益 - 11,205.93 11,205.93 注：计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况单位：人民币元 项目 本期末公允价值 采用的估值技术 不可观察输入值 名称 范围/加权平均值 与公允价值之间的关系 限售股票 54,074.77 平均价格亚式期权模型 预期年化波动率 0.248949-1.604169 负相关 项目 上年度末公允价值 采用的估值技术 不可观察输入值 名称 范围/加权平均值 与公允价值之间的关系 限售股票 70,799.05 平均价格亚士期权模型 预期年化波动率 0.267881-1.531612 负相关 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。§8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 71,252,119.79 37.66 其中：股票 71,252,119.79 37.66 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 91,704,348.04 48.47 其中：债券 91,704,348.04 48.47 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 19,999,971.76 10.57 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,036,383.95 1.60 8 其他各项资产 3,204,854.19 1.69 9 合计 189,197,677.73 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 9,869,046.00 6.41 C 制造业 43,563,203.50 28.30 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,398,785.00 3.51 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 35,323.77 0.02 J 金融业 8,297,760.00 5.39 K 房地产业 2,961,012.00 1.92 L 租赁和商务服务业 1,119,067.00 0.73 M 科学研究和技术服务业 7,922.52 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 71,252,119.79 46.29 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通投资股票。8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 8,000 12,192,000.00 7.92 2 600900 长江电力 182,700 5,398,785.00 3.51 3 600690 海尔智家 180,700 5,144,529.00 3.34 4 601899 紫金矿业 328,100 4,960,872.00 3.22 5 600036 招商银行 118,700 4,664,910.00 3.03 6 600309 万华化学 60,000 4,281,000.00 2.78 7 600887 伊利股份 140,600 4,243,308.00 2.76 8 600660 福耀玻璃 59,800 3,731,520.00 2.42 9 600276 恒瑞医药 79,200 3,635,280.00 2.36 10 601318 中国平安 69,000 3,632,850.00 2.36 11 601225 陕西煤业 155,400 3,614,604.00 2.35 12 600585 海螺水泥 131,400 3,124,692.00 2.03 13 600048 保利发展 334,200 2,961,012.00 1.92 14 600600 青岛啤酒 29,800 2,411,416.00 1.57 15 600809 山西汾酒 11,720 2,158,941.20 1.40 16 600196 复星医药 64,500 1,602,825.00 1.04 17 601888 中国中免 16,700 1,119,067.00 0.73 18 601088 中国神华 25,000 1,087,000.00 0.71 19 688271 联影医疗 6,780 856,992.00 0.56 20 600938 中国海油 7,000 206,570.00 0.13 21 601138 工业富联 5,000 107,500.00 0.07 22 603806 福斯特 1,823 26,980.40 0.02 23 688692 达梦数据 53 19,315.32 0.01 24 603072 天和磁材 1,307 16,076.10 0.01 25 688615 合合信息 95 16,008.45 0.01 26 688721 龙图光罩 226 12,832.28 0.01 27 688710 益诺思 236 7,922.52 0.01 28 603205 健尔康 128 4,485.12 0.00 29 603194 中力股份 120 3,955.20 0.00 30 603091 众鑫股份 75 3,332.25 0.00 31 603391 力聚热能 55 2,273.15 0.00 32 603285 键邦股份 78 1,759.68 0.00 33 603310 巍华新材 84 1,506.12 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600660 福耀玻璃 1,121,112.00 0.78 2 601088 中国神华 1,013,913.00 0.71 3 002155 湖南黄金 994,500.00 0.70 4 600941 中国移动 797,875.00 0.56 5 600489 中金黄金 507,800.00 0.36 6 600585 海螺水泥 484,400.00 0.34 7 601872 招商轮船 272,700.00 0.19 8 601225 陕西煤业 252,400.00 0.18 9 600036 招商银行 248,010.00 0.17 10 601138 工业富联 247,334.00 0.17 11 600938 中国海油 238,980.00 0.17 12 601899 紫金矿业 190,630.00 0.13 13 688615 合合信息 52,200.28 0.04 14 688584 上海合晶 46,362.36 0.03 15 688692 达梦数据 45,480.08 0.03 16 688710 益诺思 44,924.42 0.03 17 688709 成都华微 42,614.04 0.03 18 688721 龙图光罩 41,810.00 0.03 19 688530 欧莱新材 32,995.20 0.02 20 603194 中力股份 24,302.72 0.02 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002155 湖南黄金 890,549.00 0.62 2 600941 中国移动 821,154.00 0.57 3 600489 中金黄金 505,050.00 0.35 4 688615 合合信息 297,679.80 0.21 5 601225 陕西煤业 268,600.00 0.19 6 601872 招商轮船 248,700.00 0.17 7 600036 招商银行 238,560.00 0.17 8 601899 紫金矿业 189,806.00 0.13 9 601138 工业富联 135,700.00 0.09 10 688692 达梦数据 98,803.40 0.07 11 603205 健尔康 85,276.74 0.06 12 688530 欧莱新材 72,551.16 0.05 13 688710 益诺思 65,751.00 0.05 14 688721 龙图光罩 65,311.74 0.05 15 688709 成都华微 51,415.64 0.04 16 603194 中力股份 49,377.64 0.03 17 688584 上海合晶 34,210.09 0.02 18 603091 众鑫股份 32,732.00 0.02 19 603341 龙旗科技 29,388.74 0.02 20 603391 力聚热能 24,975.30 0.02 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 6,872,146.94 卖出股票收入（成交）总额 4,354,060.24 注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 8,673,134.93 5.64 2 央行票据 - - 3 金融债券 51,801,051.62 33.66 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 31,230,161.49 20.29 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 91,704,348.04 59.58 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 102380054 23长春轨交MTN001 100,000 10,941,054.64 7.11 2 102484078 24中交一公MTN002A 100,000 10,216,684.93 6.64 3 232480050 24上海银行二级资本债01 100,000 10,186,800.00 6.62 4 232480054 24重庆银行二级资本债01 100,000 10,136,517.26 6.59 5 2422055 24徽银金租债01 100,000 10,095,120.00 6.56 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8.10 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期内未投资股指期货。8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期内未投资国债期货。8.11.2 本期国债期货投资评价本基金本报告期内未投资国债期货。8.12 投资组合报告附注8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形（1）24上海银行二级资本债01：2024年6月7日，沪金罚决字（2024）43号显示，上海银行股份有限公司存在境外机构重大投资事项未经行政许可等违法违规事实，被处罚款80万元。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。（2）24重庆银行二级资本债01：2024年6月28日，渝金管罚决字（2024）12号显示，重庆银行股份有限公司截至2021年存在贷款风险分类不准确等5项违法违规事实，被处罚款200万元。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。除上述事项外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。8.12.3 期末其他各项资产构成单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,297.74 2 应收清算款 3,201,825.32 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 731.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,204,854.19 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。§9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份 份额级别 持有人户数 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 （户） 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 长盛盛辉混合A 314 274,671.90 84,996,699.67 98.55 1,250,278.27 1.45 长盛盛辉混合C 353 17,778.96 5,886,161.63 93.79 389,810.80 6.21 合计 667 138,715.07 90,882,861.30 98.23 1,640,089.07 1.77 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 长盛盛辉混合A 30,285.98 0.0351 长盛盛辉混合C 20,721.68 0.3302 合计 51,007.66 0.0551 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 长盛盛辉混合A 0 长盛盛辉混合C 0~10 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 长盛盛辉混合A 0 长盛盛辉混合C 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动单位：份 项目 长盛盛辉混合A 长盛盛辉混合C 基金合同生效日（2016年8月16日）基金份额总额 600,011,826.12 220,596.10 本报告期期初基金份额总额 87,114,740.93 6,395,425.84 本报告期基金总申购份额 222,439.81 178,354.80 减：本报告期基金总赎回份额 1,090,202.80 297,808.21 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 86,246,977.94 6,275,972.43 §11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况本报告期内，无涉及本基金管理人的高级管理人员的重大人事变动。11.2.2基金经理的变动情况本报告期内本基金基金经理未发生变动。11.2.3本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4 基金投资策略的改变本报告期内本基金投资策略没有改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内，因业务需要，根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同及招募说明书等法律文件的规定，经履行内部适当程序，本基金自2024年12月9日起改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙），详情请参考基金管理人发布的《长盛基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告》。本报告期应支付给该会计师事务所的报酬为20,000.00元，已为本基金提供审计服务1年。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受到稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 佣金 占当期佣金 总量的比例(%) 天风证券 1 8,838,665.24 82.42 5,494.40 75.50 - 长江证券 3 1,885,049.00 17.58 1,783.03 24.50 - 东方证券 1 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 国元证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 首创证券 2 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 粤开证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 中原证券 1 - - - - - 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例(%) 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例(%) 成交金额 占当期权证 成交总额的比例(%) 天风证券 33,590,131.00 98.53 23,200,000.00 47.15 - - 长江证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 国泰君安 501,156.00 1.47 13,000,000.00 26.42 - - 国元证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 首创证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 粤开证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中信证券 - - 13,000,000.00 26.42 - - 中原证券 - - - - - - 注：1、交易单元的选择标准（1）具备监管机构规定的相关资质、财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力较强。（2）具有较强的研究服务能力、有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。（3）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要。2、交易单元的选择程序：（1）基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订协议。3、本报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：（1）报告期内，本基金新增租用：无。（2）报告期内，本基金停止租用：东北证券1个交易单元4、本部分的数据统计时间区间与本报告的报告期一致，统计范围仅包括本基金；本公司网站披露的《长盛基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况公告（2024年度）》的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日，报告的主要内容为报告期间本公司旗下存续过的所有公募基金通过租用证券公司交易单元和委托证券公司进行证券投资及佣金支付情况，包括报告期间成立、清算、转型（如有）的公募基金。敬请投资者关注上述报告的统计口径差异。11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长盛盛辉混合型证券投资基金2023年第4季度报告 中国证监会指定披露媒介 2024年1月20日 2 长盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 中国证监会指定披露媒介 2024年1月20日 3 长盛盛辉混合型证券投资基金（长盛盛辉混合C份额）基金产品资料概要更新 中国证监会指定披露媒介 2024年3月1日 4 长盛盛辉混合型证券投资基金（长盛盛辉混合A份额）基金产品资料概要更新 中国证监会指定披露媒介 2024年3月1日 5 长盛盛辉混合型证券投资基金招募说明书（更新） 中国证监会指定披露媒介 2024年3月1日 6 长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加江苏银行为代销机构的公告 中国证监会指定披露媒介 2024年3月6日 7 长盛盛辉混合型证券投资基金2023年年度报告 中国证监会指定披露媒介 2024年3月30日 8 长盛基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 中国证监会指定披露媒介 2024年3月30日 9 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 中国证监会指定披露媒介 2024年4月20日 10 长盛盛辉混合型证券投资基金2024年第1季度报告 中国证监会指定披露媒介 2024年4月20日 11 长盛盛辉混合型证券投资基金（长盛盛辉混合C份额）基金产品资料概要更新 中国证监会指定披露媒介 2024年6月20日 12 长盛盛辉混合型证券投资基金（长盛盛辉混合A份额）基金产品资料概要更新 中国证监会指定披露媒介 2024年6月20日 13 长盛盛辉混合型证券投资基金2024年第2季度报告 中国证监会指定披露媒介 2024年7月19日 14 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告 中国证监会指定披露媒介 2024年7月19日 15 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 中国证监会指定披露媒介 2024年8月30日 16 长盛盛辉混合型证券投资基金2024年中期报告 中国证监会指定披露媒介 2024年8月30日 17 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 中国证监会指定披露媒介 2024年10月25日 18 长盛盛辉混合型证券投资基金2024年第3季度报告 中国证监会指定披露媒介 2024年10月25日 19 长盛基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 中国证监会指定披露媒介 2024年12月9日 20 长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加上海中欧财富基金销售有限公司作为销售机构的公告 中国证监会指定披露媒介 2024年12月24日 §12 影响投资者决策的其他重要信息12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机构 1 20240101~20241231 48,547,668.21 0.00 0.00 48,547,668.21 52.47 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。§13 备查文件目录13.1 备查文件目录1、长盛盛辉混合型证券投资基金相关批准文件；2、《长盛盛辉混合型证券投资基金基金合同》；3、《长盛盛辉混合型证券投资基金托管协议》；4、《长盛盛辉混合型证券投资基金招募说明书》；5、法律意见书；6、基金管理人业务资格批件、营业执照；7、基金托管人业务资格批件、营业执照。13.2 存放地点备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。13.3 查阅方式投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。网址：http://www.csfunds.com.cn。长盛基金管理有限公司2025年3月29日