汇添富鑫禧债2024年第1季度报告汇添富鑫禧债券型证券投资基金2024年第1季度报告2024年03月31日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2024年04月22日汇添富鑫禧债2024年第1季度报告第2页共15页§1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。§2基金产品概况2.1基金基本情况基金简称汇添富鑫禧债基金主代码470030基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年08月19日报告期末基金份额总额(份)12,490,719,068.43投资目标在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的较高收益。投资策略本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。本基金的投资策略还包括：期限结构配置策略、个券选择策略、资产支持证券投资策略。汇添富鑫禧债2024年第1季度报告第3页共15页业绩比较基准中债综合全价（总值）指数收益率风险收益特征本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2024年01月01日-2024年03月31日)1.本期已实现收益78,499,668.472.本期利润121,035,024.823.加权平均基金份额本期利润0.00974.期末基金资产净值12,773,672,535.215.期末基金份额净值1.0227注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.96%0.03%1.35%0.06%-0.39%-0.03%过去六个月1.75%0.03%2.18%0.05%-0.43%-0.02%过去一年3.26%0.03%3.15%0.05%0.11%-0.02%过去三10.61%0.04%5.94%0.05%4.67%-0.01%汇添富鑫禧债2024年第1季度报告第4页共15页年自基金合同生效日起至今12.79%0.04%6.03%0.05%6.76%-0.01%3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2020年08月19日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。本基金由原汇添富理财30天债券型证券投资基金于2020年08月19日转型而来。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限（年）说明任职日期离任日期汇添富鑫禧债2024年第1季度报告第5页共15页温开强本基金的基金经理2018年08月07日-12国籍：中国。学历：天津大学管理学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格,CFA。从业经历：曾任长城基金债券交易员、中金基金交易主管，高级经理。2016年8月加入汇添富基金管理股份有限公司。2016年8月30日至2019年1月25日任汇添富货币市场基金的基金经理助理。2016年8月30日至2020年2月26日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理助理。2016年8月30日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理助理。2016年8月30日至2019年1月25日任汇添富添富通货币市场基金的基金经理助理。2016年8月30日至2023年3月15日任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理助理。2016年8月30日至2018年8月7日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基汇添富鑫禧债2024年第1季度报告第6页共15页金经理助理。2018年8月7日至今任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2019年1月25日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2023年3月16日任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2022年3月31日至今任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月10日至今任汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2022年7月26日至今任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。汇添富鑫禧债2024年第1季度报告第7页共15页2023年3月15日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判汇添富鑫禧债2024年第1季度报告第8页共15页断交易是否涉及利益输送。综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。4.4报告期内基金的投资策略和运作分析2024年一季度海内外宏观环境的整体预期出现改善。海外方面，虽然美联储2024年首次议息会议上再次维持原利率区间不变，但市场普遍认为美联储今年进入降息周期。国内方面，经济内部结构加速调整，新质生产力加速形成，增强高质量发展动能。今年两会再次定调今年GDP预期目标增长5%左右，财政赤字率拟定3%。货币政策精准有效，保持流动性合理充裕，促进社会综合融资成本稳中有降。央行2月宣布5年期LPR下调0.25个百分点，为LPR改革以来最大降幅。本报告期内银行间市场流动性整体充裕，资金利率中枢保持稳定。报告期内，债券市场收益率显著下行，长端债券品种表现更优。本基金根据对经济政策的追踪，投资风格稳定，保持合适的杠杆水平和合适的久期。资产选择上，极其注重信用风险控制，以配置高等级信用债券为主。4.5报告期内基金的业绩表现本基金本报告期基金份额净值增长率为0.96%。同期业绩比较基准收益率为1.35%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。§5投资组合报告汇添富鑫禧债2024年第1季度报告第9页共15页5.1报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资--其中：股票--2基金投资--3固定收益投资13,229,433,921.5499.91其中：债券12,688,530,811.9295.82资产支持证券540,903,109.624.084贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计11,602,889.100.098其他资产896,000.000.019合计13,241,932,810.64100.005.2报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合注:本基金报告期末未投资境内股票。5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细注：本基金本报告期末未持有股票。5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1国家债券--汇添富鑫禧债2024年第1季度报告第10页共15页2央行票据--3金融债券11,910,316,242.0793.24其中：政策性金融债5,957,774,173.6746.644企业债券95,110,367.670.745企业短期融资券--6中期票据683,104,202.185.357可转债（可交换债）--8同业存单--9地方政府债--10其他--11合计12,688,530,811.9299.335.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）121031321进出135,100,000518,445,934.434.06221040321农发034,300,000440,850,726.033.45321040621农发064,000,000408,867,540.983.204212804621浦发银行024,000,000405,838,163.933.18523040423农发3,700,000375,029,161.642.94汇添富鑫禧债2024年第1季度报告第11页共15页045.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细序号证券代码证券名称数量（份）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1218910421招银和家1A23,000,000138,693,593.701.092218914721惠益M3A22,700,000127,386,780.431.003218915521建元5A2_bc3,500,00070,167,928.690.554218911421京诚1A21,300,00068,435,848.170.545218920021邮元家和2优先_bc1,700,00066,856,813.820.526218920921中盈万家3A2_bc1,600,00052,709,660.430.417218948021建元15A4_bc500,00016,572,448.500.138218918921建元7A3_bc1,000,00080,035.880.005.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。汇添富鑫禧债2024年第1季度报告第12页共15页5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明注:本基金本报告期未投资股指期货。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注:本基金本报告期未投资国债期货。5.11投资组合报告附注5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国进出口银行、中国农业发展银行、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、国家开发银行、江苏银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金-2应收证券清算款896,000.003应收股利-4应收利息-5应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计896,000.005.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末未持有股票。汇添富鑫禧债2024年第1季度报告第13页共15页§6开放式基金份额变动单位：份本报告期期初基金份额总额12,493,905,097.23本报告期基金总申购份额-减：本报告期基金总赎回份额3,186,028.80本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额12,490,719,068.43注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1基金管理人持有本基金份额变动情况注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。§8影响投资者决策的其他重要信息8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比（%）机构12024年1月1日至2024年3月31日12,378,821,001.06--12,378,821,001.0699.10汇添富鑫禧债2024年第1季度报告第14页共15页产品特有风险1、持有人大会投票权集中的风险当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。2、巨额赎回的风险持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。3、基金规模较小导致的风险持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。4、基金净值大幅波动的风险持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。5、提前终止基金合同的风险持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。8.2影响投资者决策的其他重要信息无。§9备查文件目录9.1备查文件目录1、中国证监会批准汇添富理财30天债券型证券投资基金募集的文件；2、《汇添富鑫禧债券型证券投资基金基金合同》；3、《汇添富鑫禧债券型证券投资基金托管协议》；4、基金管理人业务资格批件、营业执照；5、报告期内汇添富鑫禧债券型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告；6、中国证监会要求的其他文件。9.2存放地点上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管理股份有限公司9.3查阅方式投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。汇添富鑫禧债2024年第1季度报告第15页共15页汇添富基金管理股份有限公司2024年04月22日