汇添富多元收益债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2024年04月22日 §1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。 §2基金产品概况2.1基金基本情况基金简称 汇添富多元收益债券 基金主代 码 470010 基金运作 方式 契约型开放式 基金合同 生效日 2012年09月18日 报告期末 基金份额 总额(份) 297,929,436.93 投资目标 本基金主要投资于债券类固定收益品种，在承担合理风险和保持资产流动性的基础上，适度参与权益类资产投资，力争实现资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，判断不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值，以动态调整大类资产配置比例。在此基础上，本基金将自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，综合考察信用债券的信用评级，以及流动性情况、收益率水平等，自下而上地精选个券；同时，本基金还将通过精选出具有持续竞争优势且估值有吸引力的股 票，在严格控制基金资产运作风险的基础上，把握股票市场投资机会，力争实现组合的稳健增值。本基金的投资策略主要包括：大类资产配置策略、类属资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、权证投资策略。 业绩比较 基准 中债综合指数*90%+沪深300指数*10% 风险收益 特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理 人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管 人 中国银行股份有限公司 下属分级 基金的基 金简称 汇添富多元收益债券A 汇添富多元收益债券C 下属分级 基金的交 易代码 470010 470011 报告期末 下属分级 基金的份 额总额 (份) 198,094,315.83 99,835,121.10 §3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2024年01月01日 - 2024年03月31日) 汇添富多元收益债券A 汇添富多元收益债券C 1.本期已实现收益 2,508,506.71 1,027,126.86 2.本期利润 3,932,809.26 1,309,689.61 3.加权平均基金份 额本期利润 0.0228 0.0194 4.期末基金资产净 值 242,124,936.73 121,188,548.34 5.期末基金份额净 值 1.2223 1.2139 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较汇添富多元收益债券A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三 个月 1.92% 0.14% 1.55% 0.11% 0.37% 0.03% 过去六 个月 1.77% 0.18% 1.58% 0.10% 0.19% 0.08% 过去一 年 -0.62% 0.20% 1.54% 0.09% -2.16% 0.11% 过去三 年 3.65% 0.26% 2.03% 0.11% 1.62% 0.15% 过去五 年 21.91% 0.39% 6.12% 0.12% 15.79% 0.27% 自基金 合同生 效日起 至今 111.44% 0.41% 21.03% 0.15% 90.41% 0.26% 汇添富多元收益债券C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三 个月 1.82% 0.14% 1.55% 0.11% 0.27% 0.03% 过去六 个月 1.58% 0.18% 1.58% 0.10% 0.00% 0.08% 过去一 年 -1.06% 0.20% 1.54% 0.09% -2.60% 0.11% 过去三 年 2.40% 0.26% 2.03% 0.11% 0.37% 0.15% 过去五 年 19.61% 0.39% 6.12% 0.12% 13.49% 0.27% 自基金 合同生 效日起 102.08% 0.41% 21.03% 0.15% 81.05% 0.26% 至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2012年09月18日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 §4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限（年） 说明 任职日期 离任日期 刘通 本基金的基金经理 2020年06月10日 - 13 国籍：中国。学历：浙江大学金融学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2011年7月至2015年8月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益分析师，2015年8月至2019年7月任汇添富基金管理股份有限公司专户投资经理。 2023年6月20日至2024年3月13日任汇添富添添鑫多元收益9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年3月23日至今任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月23日至今任汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月1日至今任汇添富多策略纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月10日至今任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理。2024年3月13日至今任汇添富添添鑫多元收益9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 温宇峰 本基金的基金经理 2023年12月04日 - 28 国籍：中国香港。学历：芝加哥大学布斯商学院工商管理硕士，中国人民银行总行研究生部经济学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格,CFA。从业经历：1994年至1997年担任中国证券监督管理委员会发行部主任科员。2000年担任中银国际有限公司副总裁。2000年至2004年担任博时基金管理有限公司研究部研究员和研究部副总经理。2004年至2005年担任上投摩根基金管理有限公司研究总 监。2005年至2006年担任博时基金管理有限公司研究部副总经理。2007年担任Prime Capital公司投资经理。2007年至2010年担任Fidelity International分析师。2010年到2014年历任博时基金管理有限公司研究部总经理、股票投资部成长组投资总监、基金经理。2014年9月加入汇添富基金，曾任专户投资部投资经理。2022年12月12日至今任汇添富品质价值混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月4日至今任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。4.4报告期内基金的投资策略和运作分析一季度债券市场收益率普遍下行，曲线平坦化。一季度机构债券配置力量较强，而债券供给相对偏少，导致供需对债券较为有利。具体来看，1-2月各债券收益率均呈现大幅下行走势，期限利差和信用利差同步压缩，长久期资产占优。3月开始，债券收益率偏震荡，整体上信用债优于利率债。一季度股票市场呈现结构性行情，1月主要以煤炭等高分红类型的行业表现较佳，2月开始成长类板块表现较好。 组合操作上，一季度组合增加了债券久期，并在利率债、高等级信用债上进行了波段交易。同时，一季度组合在个股比例上依据估值水平进行了调整，配置结构和方向上基本延续2023年四季度的风格。4.5报告期内基金的业绩表现本报告期汇添富多元收益债券A类份额净值增长率为1.92%，同期业绩比较基准收益率为1.55%。本报告期汇添富多元收益债券C类份额净值增长率为1.82%，同期业绩比较基准收益率为1.55%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。§5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 32,592,039.60 7.58 其中：股票 32,592,039.60 7.58 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 387,009,043.64 90.01 其中：债券 387,009,043.64 90.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,291,563.21 2.39 8 其他资产 51,017.51 0.01 9 合计 429,943,663.96 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 8,413,500.00 2.32 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,249,039.60 3.37 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 11,929,500.00 3.28 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 32,592,039.60 8.97 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600461 洪城环境 1,249,902 12,249,039.60 3.37 2 688036 传音控股 50,000 8,413,500.00 2.32 3 600030 中信证券 250,000 4,800,000.00 1.32 4 600901 江苏金租 800,000 3,792,000.00 1.04 5 000776 广发证券 250,000 3,337,500.00 0.92 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 28,980,145.93 7.98 2 央行票据 - - 3 金融债券 72,926,664.81 20.07 其中：政策性金融债 31,619,114.75 8.70 4 企业债券 214,313,003.86 58.99 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 40,847,831.69 11.24 7 可转债（可交换债） 29,941,397.35 8.24 8 同业存单 - - 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 11 合计 387,009,043.64 106.52 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 230210 23国开10 300,000 31,619,114.75 8.70 2 2128016 21民生银行永续债01 100,000 10,710,202.19 2.95 3 152663 20宜国05 100,000 10,412,578.08 2.87 4 2128044 21工商银行永续债02 100,000 10,405,322.40 2.86 5 188823 21中航03 100,000 10,393,538.63 2.86 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明注:本基金本报告期未投资股指期货。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注:本基金本报告期未投资国债期货。5.11投资组合报告附注5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3其他资产构成序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 48,781.65 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,235.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 51,017.51 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 123142 申昊转债 2,657,162.35 0.73 2 123104 卫宁转债 1,455,487.97 0.40 3 123113 仙乐转债 1,455,037.40 0.40 4 113638 台21转债 1,449,847.92 0.40 5 113618 美诺转债 1,448,139.64 0.40 6 123078 飞凯转债 1,393,055.22 0.38 7 118031 天23转债 1,352,052.13 0.37 8 113596 城地转债 1,325,611.96 0.36 9 113065 齐鲁转债 1,193,820.54 0.33 10 113641 华友转债 981,810.12 0.27 11 113056 重银转债 960,592.68 0.26 12 123158 宙邦转债 717,630.77 0.20 13 110087 天业转债 717,375.05 0.20 14 110089 兴发转债 707,082.13 0.19 15 123128 首华转债 706,565.75 0.19 16 113639 华正转债 695,949.09 0.19 17 110093 神马转债 660,805.37 0.18 18 113644 艾迪转债 659,575.36 0.18 19 127053 豪美转债 625,664.40 0.17 20 110062 烽火转债 608,809.68 0.17 21 113629 泉峰转债 599,201.68 0.16 22 113616 韦尔转债 516,177.28 0.14 23 123127 耐普转债 376,104.36 0.10 24 128108 蓝帆转债 371,788.76 0.10 25 113060 浙22转债 368,505.56 0.10 26 127045 牧原转债 364,204.70 0.10 27 123196 正元转02 359,494.96 0.10 28 128121 宏川转债 355,790.68 0.10 29 110068 龙净转债 346,442.44 0.10 30 123100 朗科转债 325,523.01 0.09 31 128137 洁美转债 324,286.41 0.09 32 123222 博俊转债 308,804.67 0.08 33 123076 强力转债 180,974.43 0.05 34 118023 广大转债 179,541.98 0.05 35 123115 捷捷转债 162,441.57 0.04 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。§6开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富多元收益债券A 汇添富多元收益债券C 本报告期期初基金份 额总额 146,803,471.68 26,377,316.74 本报告期基金总申购 份额 62,554,824.98 78,995,691.85 减：本报告期基金总 赎回份额 11,263,980.83 5,537,887.49 本报告期基金拆分变 动份额 - - 本报告期期末基金份 额总额 198,094,315.83 99,835,121.10 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1基金管理人持有本基金份额变动情况注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。§8影响投资者决策的其他重要信息8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比（%） 到或者超过20%的时间区间 机构 1 2024年1月1日至2024年1月25日 37,564,905.25 - - 37,564,905.25 12.61 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 8.2影响投资者决策的其他重要信息无。§9备查文件目录9.1备查文件目录1、中国证监会批准汇添富多元收益债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富多元收益债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富多元收益债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富多元收益债券型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。9.2存放地点上海市黄浦区外马路728号 汇添富基金管理股份有限公司9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2024年04月22日